"ניהול סיכונים (תוכנית של בית הספר הגבוה לניהול וחדשנות)" - קורס 20,000 רובל. מ-MSU, אימון 15 שבועות. (4 חודשים), תאריך: 29 בנובמבר 2023.

1. סיכונים בעסקים מודרניים.

אינטראקציה של ניהול סיכונים עם פונקציות ניהול אחרות.

סובייקטיביות של ניהול סיכונים.
סיכונים: צד חיובי ושלילי של התחזיות. סיכונים: ניהול גמישות (תגובתי ופרואקטיבית). סיכוני תהליכים עסקיים וסיכוני נכסים.

2. סיווג סיכונים.

שיטות לסיווג סיכונים לצורך קבלת החלטות ניהוליות. סיכונים ניתנים לשליטה ובלתי ניתנים לשליטה.
סיכונים פנימיים וחיצוניים. סיכונים כלכליים ופוליטיים כלליים (סיכונים סביבתיים). סיכוני תהליכים עסקיים: סוגים וגורמים להתרחשות. סיכון תפעולי – יעילות, אפקטיביות של ניהול השקעות. סיכון ניהולי – אי ידיעה ביסודות ניהול הסיכונים, פעולות בלתי חוקיות מצד מנהל החברה. סיכון טכנולוגיית מידע הוא אי התאמה בין טכנולוגיית המידע לבין יכולות החברה. סיכון נאמנות - הונאה.
סיכונים הקשורים למידע לצורך קבלת החלטות. סיכון תפעולי - אי התאמה של מדדי ביצועים מרכזיים. סיכון אסטרטגי הוא הערכה לא מספקת של ערכו של מודל עסקי.
סיכון שוק פיננסי - תנודתיות, נזילות, ריכוז משאבי אשראי, שינויים במדיניות האשראי של הבנקים.

3. מקורות לפיתוח התיאוריה והפרקטיקה של ניהול סיכונים. 4 מקורות לפיתוח התיאוריה והפרקטיקה של ניהול סיכונים:

1. סטטיסטיקה ותורת ההסתברות.
2. המחברים הם כלכלנים.
3. תורת המהימנות.
4. משברים פיננסיים (1929 ארה"ב, נפילת מטבעות 1967, 1987-89 יפן).

4. תרבות ניהול סיכונים.

1. סיכון של תיאבון. תיאבון לסיכון.
2. סיווג נכסים (ספקולטיבי בסיסי עם אופציה).
3. תרבות סיכון וסביבת בקרה.
4. כשלים עסקיים גדולים שנגרמו מחוסר התאמה של מערכות ניהול סיכונים.
• מקרים של Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• מקרים של LTCM & Barrings, 1990.
• מקרים של Enron & WorldCom, תחילת 2000.
• הביא לחוק SOX ולמודל ה-COSO שלאחריו.
• קריסת נגזרות משכנתאות של 2008.
• מקרה של Societe Generale / Kervel, 2008.
• פיתוח גישות חדשות לרגולציה של ניהול סיכונים בשנת 2010 באמצעות כשלים חדשים.
המשך הקורס הוא בחלק ההשתלמות (הנחיות למעבר לאתר אוניברסיטת מוסקבה נמצאות בחלקים הבאים).

5. הערכת סיכונים. ניתוח סיכונים כמותי.

1. ניתוח סיכונים, תעדוף שלהם.
2. מקדם בטא.
3. VaR (Value at Risk) ככלי להערכה וקבלת החלטות לטווח קצר.
4. ROV (Real Options Valuation) ככלי להערכה וקבלת החלטות ארוכות טווח לגבי פרויקטי השקעה.
5. יישום עץ החלטות לקבלת החלטות פיתוח אסטרטגיות.
6. סדנה לחישוב מדדי סיכון מובילים.

6. מפת סיכונים ככלי לניתוח ובקרה סיכונים.

מטרה ומבנה של מפת הסיכונים.
דוגמאות למיפוי לתעשיות שונות.
פנקס סיכונים של חברה יצרנית.
עריכת מסד נתונים של אירועי סיכון שהתרחשו. עדכון בסיס הסיכון: שנתי ורבעוני. נהלים ואנשים אחראיים.

7. מודל ניהול סיכונים עסקיים.

1. יישום הוראות חוק Sarbanes Oxley בפרקטיקה של ניהול סיכונים של חברות בינלאומיות.
2. דגם COSO. מבנה מודל וניתוח סיכונים עסקיים. פיתוח אסטרטגיות. תפקוד הדגם.
3. גישה משולבת לארגון מערך ניהול סיכונים ובקרה פנימית תיאום ניהול סיכונים ושירות הבקרה הפנימית. תפקיד הביקורת הפנימית.

8. ניהול סיכונים תהליכי עם ניתוח השלכות וסיבות.

1. תהליך ניהול סיכונים.
2. סיכונים פוטנציאליים של התהליך/תפקוד/דרישות, משמעות ומנגנוני התרחשות, אמצעי מניעה וגילוי, קביעת מספר עדיפות סיכון ופעולות מומלצות.

9. פיתוח אמצעים נגד סיכון.

דרכים להתמודד עם סיכונים. גִוּוּן.
הימנעות. ניטור. חוסר פעולה (מודע). גידור.
תוכניות להימנעות מסיכונים. הערכת השלכות הבקרה של אמצעים נגד סיכון. שינוי ההסתברות להתרחשות אירוע.
הוצאות על הימנעות מסיכונים, תכונות של עבודה על הסיכונים של קבוצת HSE ואקולוגיה, ניסיון של חברות רוסיות בניהול סיכונים.